무역 하나의 상품 전문.
일부 상품 거래자는 단일 상품 거래에 집중함으로써 좋은 생활을합니다. 상당히 적극적으로 거래되는 약 30 개의 상품이 있지만 모든 상품을 따라 잡고 거래하기는 어렵습니다. 일부 상인들은 많은 상품을 따라 간다면 기회의 폭이 넓어지기를 좋아하지만, 한 상품을 전문적으로 만들 수있는 좋은 사례가 될 수 있습니다.
나는 항상 다양한 거래 기회가 있기 때문에 다양한 상품을 거래합니다.
나는 또한 생계를 위해이 일을하며 모든 필수품에 대한 최신 정보를 필요로한다. 따라서 많은 상품을 팔로우 할 시간이 있습니다. 대부분의 사람들은 하나의 필수품을 따라 가면 연구 시간을 크게 줄일 수 있으며, 상품에 대한 전문가가 될 수 있습니다.
하나의 상품에 집중하는 방법.
가장 먼저 할 일은 다양한 종류의 상품을 조사하고 어느 것이 당신이 정기적으로 거래하는 것이 가장 적합한 지 확인하는 것입니다.
대부분의 사람들은 특정 상품에 대한 친화력을 가질 것입니다. 그들은 일을 위해 직접적으로 또는 간접적으로 상품을 따르거나 특정 상품을 더 잘 거래하게됩니다. 일부 상품은 다른 상품보다 변동성이 크기 때문에 올바른 변동성이있는 올바른 상품을 찾는 것이 중요합니다.
유동성 또한 또 다른 고려 사항입니다. 하루 무역 선물과 같은 사람들에게는 금이나 원유와 같은 액체 시장이 좋은 고려 사항이 될 수 있습니다.
오렌지 주스 또는 재목과 같은 시장은 매우 비 유동적 일 수 있으며 좋은 시장 거래 일 수 없습니다. 장기간 거래를 원할 경우 유동성은 주요 관심사가 아닙니다.
하나의 상품에 초점을 맞추는 좋은면 중 하나는 매일 빠른 연구가 가능하다는 것입니다. 상품에 대한 연구 및 거래 권장 사항을 제공하는 많은 분석가가 있습니다.
대부분은 하나의 상품 또는 상품 부문에 중점을 둡니다. 거래하고자하는 상품을 다루는 모든 분석가를 살펴보고 결국에는 자신이 가장 잘 느끼는 부부를 따라하는 것이 좋습니다.
상품에 대한 뉴스 출처와 분석가를 찾으면 하루에 15-30 분 내에 최신 시장 상황을 파악할 수 있습니다. 기술 거래자의 경우 매일 하나의 차트 만 살펴 봐야합니다.
일부 상인들은 많은 상품을 팔고 있으며 큰 움직임을 보이는 시장을 거래하기를 좋아합니다. 이것은 트렌드를 따르거나 모멘텀 트레이딩 전략을 가진 트레이더에게 좋은 접근법입니다. 시장이 너무 강하거나 약해서 가장 쉬운 거래 중 일부가 빠르게 움직이는 시장에 뛰어 드는 경우가 있습니다.
수익성있는 해를 갖기 위해 조치를 취하거나 필요한 조치를 취하는 상인의 경우, 하나의 상품을 따르는 것이 타당하지 않을 수 있습니다. 시장 추세가 가장 강한 시장을 거래하는 것이 간단하거나 시장 펀더멘털의 큰 변화에서 큰 움직임을 보이는 것은 간단 할 것입니다. 현실적으로 이것은 숙련 된 상인이 아니거나 시장을 잘 모르는 경우 매우 위험 할 수 있습니다.
평균 상인과 신규 상인은 하나의 상품 거래에만 초점을 맞춰야합니다.
이렇게하면 거래 방법을 배우는 데 걸리는 시간이 크게 단축되고 더 나은 상인이 될 수 있습니다. 일정 기간 동안 동일한 패턴이 반복해서 반복되는 것을 볼 수 있습니다.
특정 상품의 작은 뉘앙스를 이해하기 시작하면 좋은 느낌입니다. 며칠 동안 시장이 힘을 합칠 때가있을 것입니다. 뉴스는 시장이 오래 지속되는 것을 거의 알지 못하는 이유로 시장이 다시 모여 들었다고 말합니다. 당신이 짧은 지위를 차지하는 동안 정보가없는 거래자는 시장이 더 높은 생각을 쫓을 수도 있습니다. 이것은 얼마나 많은 플로어 트레이더가 수십 년 동안 시장에서 좋은 삶을 살았는지 보여주는 예입니다.
계절성을 거래하는 이유는 무엇입니까?
소개.
통계에서 많은 시간 계열은 추세선 주위의 반복적이고 예측 가능한 움직임으로 정의되는 계절성으로 알려진 순환 변동을 나타냅니다. 그것은 일, 주, 월 또는 분기와 같은 작은 시간 간격에 대한 관심의 양을 측정하여 감지됩니다. 가장 잘 알려진 계절적인 진행은 실외 온도입니다. 일년 중 시간을 기준으로 예상 할 수있는 기온의 범위를 알고있을 것입니다. 미국 북서부의 온도를 아래 그림과 같이 시각화 해 봅시다.
우리는 계절의주기적인 온도 이동을 분명히 볼 수있는 통계 전문가가 될 필요는 없습니다. 내년의 기온을 예측할 수 있으려면 계절별 패턴을 계산하는 것이 좋습니다. 지금은 모든 패턴을 하루 동안의 평균 기온으로 생각할 수 있습니다. 온도 패턴은 다음 사진에서 계산됩니다 (빨간색 선은 패턴이고, 검은 선은 동일한 X 축에서 차트로 그린 개별 연도입니다).
이제 온도 대신 상품 가격을 상상해보십시오. 그것은 훌륭한 무역 일 것입니다, 그렇지 않습니까? 2 월에 구입하고, 7 월 말 경에 닫고 역순으로 배치하고 연말에 마감합니다. 매년 반복하십시오. 불행하게도 우리는 그런 식으로 온도를 교환 할 수 없습니다.
그러나 제품의 가격은 수확 (수확시 곡물 피크 공급량 및 연간 감소) 또는 일년 중 여러 번 발생하는 기상 조건과 같은 자연적 과정의 결과로서 계절적 경향에 영향을받습니다. 여름철 난방 시즌보다 겨울철). 그리고 우리는 연중 계속되는 수요와 공급의 순환을 만들 수있는 다른 중요한 연례 행사를 갖고 있습니다. 예를 들어, 4 월 15 일 마감일 인 미국 소득세, 특정 날짜의 배당금 지급, 회계 연도 종료일 및 휴일 이전의 기분 개선과 같은 더 이국적인 세금 일 수 있습니다.
다음 절에서 상품에 훌륭한 계절성 예제를 보도록하겠습니다.
난방유.
상품 가격의 대부분은 공급의 영향을받습니다. 난방유는 가격이 수요 공급에 더 많이 의존하기 때문에 예외입니다. 난방유는 계절적 추세로 인해 7 월 (종종 가장 인기있는 달은 수요가 적음)부터 10 월까지 더 높게 이동합니다. 이것은 주로 재고를 구축하는 정유사와 구매자가 구매하는 상업 구매자에 의해 발생합니다. 증가하는 수요로 인해 가격이 상승합니다. 일반적으로 사람들은 겨울철 난방유가 계절적 최고치를내는 것으로 생각하지만 일반적으로 그렇지 않습니다. 난방유 구입의 대부분은 겨울이 시작되기 전에 이루어집니다. 가득 차있는 재고 목록을 가진 정련소는 청산 및 가격 하락을 의미하는 소매 시장으로의 유통을 다루기 위해 수요와 시장 시작을 충족 할 준비가되어 있습니다.
그러나 때때로 우리는 난방유 시장에 영향을 미칠 수있는 외부 요인에 의해 놀라게 될 수 있으며 계절적 추세를 반전시킬 수 있습니다. 추운 겨울이 극도로 길기 때문에 난방유에 대한 수요가 가격과 함께 증가 할 수 있습니다. 그림에 표시된 20 년의 패턴으로 이러한 모든 경향을 볼 수 있습니다.
농업 가격은 변화를 예상 할 때 움직이며 그 변화가 실현 될 때 조정됩니다. 이러한 변화가 본질적으로 매년 발생하면 반복적 인 기대 실현이 발생합니다. 알려진 기초에 의해 구동되는 이러한 알려진 순환 패턴은 자신감을 불러 일으킬 수 있습니다. 콩 시장은 브라질과 미국의 두 주요 생산자가 주도합니다. 대두는 미국에서 11 월 -12 월에 수확되며 브라질 수확은 5 월 -6 월에 수확됩니다. 콩 가격의 가장 신뢰할 수있는주기는 1 년 계절 순환입니다. 미국 생산자들이 최근 수확을 시장에 내놓고 브라질 작물이 급속하게 발전함에 따라 가격은 "2 월 휴가"로 하락하여 옆으로 떨어집니다. 콩은 일반적으로 10 월이나 11 월에 수확기에 계절적으로 낮습니다. 9 월에는 초기 서리 (농작물에 손상을 줄 수 있음)에 대한 우려가 제기되어 나타납니다. 대두 계절주기의 또 다른 중요한 특징은 4 월, 5 월, 6 월 또는 7 월 중 최고입니다. 계절적 최저시기는 계절적 최고시기보다 일반적으로 더 일정합니다.
국채.
재무부 채권은 종종 주식 시장과는 정반대의 계절적 상관 관계를 가지며 주식이 부정적 일 때 돈을 걸기 위해 사용될 수 있습니다. 아래 그림은 채권 투자의 계절 패턴을 보여줍니다. 우리는 연초부터 연약함을 볼 수 있고 나머지 기간에는 집회를 볼 수 있습니다. 그래서 채권을 사기를 원한다면 5 월이 확실한 선택입니다.
계절성을 발견하는 방법?
이제 우리는 계절성이 무엇인지 알았고 그 뒤에 기본적인 조건의 몇 가지 예를 보았습니다. 그러나 수십 개의 시장이 거래되고 있고 근본적인 분석은 일반적인 소매업 자에게는 매우 어려울 수 있습니다 (모든 계절성이 난방 오일만큼 명확하지는 않습니다). 이것은 다른 플레이어의 영역인데, 추측이 아닌 비즈니스를 위해 시장을 사용하는 상업용 hedger입니다. 또한 모든 시장에서 필요로하는 정보를 이해하고 이해할 수 있기 때문에 가능한 한 정보를 얻을 수 있기를 결코 기대할 수 없습니다. 그러나 우리는 펀더멘털과 계절적 성향이 이미 가격에 포함되어 있다는 것을 알고 있습니다.
충분한 역사적 데이터와 수학과 통계에 대한 지식이 있기 때문에 우리는 지난 몇 년 동안 유래 된 계절 패턴을 만들 수 있습니다. 옛날 컴퓨터의 새벽과 거래에 적용되기 전에 계절적 패턴을 만드는 것은 상당히 어려웠습니다. 일반적으로 계절별 계산에는 매월 또는 주간 최저 및 최저 가격 만 사용되었으며, 10 월에 콩을 계절성 최저 수준으로 68 % 낮추어 교역한다는 것을 알았습니다. 그러나 요즘에는 시장 데이터 및 컴퓨팅 성능에 쉽게 접근 할 수 있으므로 어떤 역사적인 깊이로든 일상 데이터에서 계절 패턴을 얻을 수 있습니다.
계절 패턴을 계산하는 방법? 짧은 이야기를 짧게 줄이려면 먼저 그림 (난방 오일 - 20 년)에서 볼 수 있듯이 계산에 사용하는 모든 연도를 취해야합니다.
그렇다면 극단을 고려해야합니다. 우리는 절대적인 가치가 아닌 계절적 성향에 관심이 있으며 시간이 지남에 따라 일부 가격은 매우 폭 넓은 범위를 가질 수 있습니다. 그래서 정규화가 사용되어 극단이 우리 패턴에 영향을 미치지 않도록합니다. 정규화는 매년 0-100 %의 비율로 재 계산되는 해의 가격을 다시 계산하는 것으로 간주 할 수 있습니다 (0 %로 낮게, 100 %로 높게 가져 와서 모든 데이터를 조정). 마지막 단계는 모든 연도에 대해 표준화 된 가격을 취하여 평균을 계산하는 것입니다. 이전 예제 차트에서 결과 패턴을 볼 수 있습니다.
물론, 계산을 위해 몇 년 동안 사용해야하는지에 대한 질문이있을 수 있습니다. 10, 15, 20 또는 전체 사용 가능한 기록? 보통 15 명이 좋은 절충안이지만, 역사의 변화하는 경향을보기 위해 5 년에서 20 년과 같은 패턴을 점점 더 적게 포함하는 것이 매우 유용합니다. 예를 들어, 브라질이 주요 대두 생산국이되었을 때, 계절 패턴은 거꾸로 뒤집어졌다. 또는 다른 이유는 농업의 기술적 진보, 저장 기술의 개선, 지정학의 변화 등이 될 수 있습니다. 계절적 추세의 안정성은 잘 알고있는 것입니다. 다음 그림은 옥수수가 확산 된 것을 보여줍니다 (다른 기사의 스프레드를 커버 할 것입니다). 거의 90 ~ 99 %의 패턴 상관 관계가 5 ~ 30 년입니다.
계절을 거래하는 방법?
거래에서 계절성을 사용하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 임의 또는 자동 거래 시스템에서 추가 구성 요소로 사용할 수 있습니다. 계절 요인은 거래 결정을 얻기 위해 계산시 가중치에 포함될 수 있습니다. 가중치는 시장, 계절 패턴 및 기타 나머지 매개 변수의 중요성에 따라 다릅니다. 또 다른 기법은 계절성을 필터로 사용하는 것입니다. 계절적 추세에 반하여 포지션을 열지 마십시오. 이러한 간단한 규칙은 이익 확률을 높일 수 있습니다.
그러나 SeasonAlgo에서 우리는 계절적 요인을 무역의 주요 대상으로 삼고 있습니다. 우리 데이터베이스에는 매월 수천 가지 계절 전략이 포함되어 있습니다. 우리가 명백한 (알몸의) 미래를위한 전략을 가지고 있지만, 최선의 전략은 선물 스프레드입니다. 왜? 트레이딩 스프레드는 많은 이점을 가지고 있지만, 계절성에 관해 말하면, 이러한 계절적 트렌드는 훨씬 강력하고 신뢰성이 있습니다. 기본 상품의 계절성뿐만 아니라 다른 선물 계약 개월 간의 관계도 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 수확 압력과 동시에 두 가지 작물의 거래로 인해 계약 달이 다른 달보다 빠르게 상승하거나 하락하는 경향이 확산 가능성을 높일 수 있습니다.
아래 사진은 고전적인 옥수수가 퍼진 모습을 보여줍니다. 긴 12 월 계약은 새로운 작물 인 짧은 7 월 작물을 대표합니다. 악천후 나 공급 부족과 같은 가장 극한 상황에서는 낡은 작물이 새로운 작물보다 더 많이 자랄 수 있습니다. 그러나 이것은 매우 드물게 발생합니다. 평범한 조건은 재배 초기 이후 시장이 오래된 농작물보다 새로운 작물을 선호하는 경향이있는 계절적 패턴으로 표현됩니다. 2012 년 계절별 윈도우가있는 컴퓨터 생성 전략은 3 월 28 일에 입력되고 6 월 13 일에 종료됩니다. 이 전략은 90 %의 확률로 승리합니다 (이익으로 폐쇄 된 20 년 동안 18 번).
우리는 그들을 맹목적으로 거래해서는 안되며 계절적 패턴에만 의존하고 최상의 진입 / 퇴출 창을 계산해야합니다. 극단적 인 해와 추운 계절의 움직임을 때때로 기대할 수 있으므로 항상 막힘과 적절한 돈 관리를 적용해야합니다. 현재 상황에 대한 더 큰 그림을 얻기 위해 기본적인 기술 분석을 사용하는 것도 유용합니다. 이전 년도와 비교 한 현재 연도의 위치는 무엇입니까? 좋은 이익을 위해 달리기위한 공간과 멈춤을 놓기위한 약간의 지원 / 저항 구역이 있습니까? 계절적 움직임은 정확하지 않으며, 조기에 발생할 수 있습니다. 기술 분석은 진입 및 퇴출시기에 도움이 될 수 있습니다.
계절적 전략과 패턴은 과거의 역사에 대한 통계적 계산을 기반으로합니다. 매년 발생하는 근본적인 요소가있을 수 있으며 계절적 움직임을 유발할 수 있지만 통계 최적화 및 데이터 마이닝은 일관된 가격 추세가없는 전략을 생성 할 수 있습니다. 앞으로 가격 패턴이 재발한다는 보장은 없습니다. 계절적 패턴이 미래에 발생하더라도 수익성이있는 거래는 아닙니다. 결과는 거래 수수료 및 청산 포지션의 영향을받을 수 있습니다. 모든 전략은 가설적인 성과만을 제공하고 커미션과 스플릿을 조정하지 않습니다. 과거에 누군가가 가지고 있거나 미래에 이러한 전략으로 이익을 얻을 것이라는 암시는 없습니다.
과거의 데이터 및 분석은 미래의 성과에 대한 표시 또는 보증으로 간주되어서는 안됩니다.
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무역 상품의 손실 위험이 상당 할 수 있습니다. 그러므로 재무 상황에 비추어 그러한 거래가 귀하에게 적합한 지주의 깊게 고려해야합니다. 상품 거래에서 종종 얻을 수있는 레버리지의 정도는 당신을 상대로 일할 수 있습니다. 레버리지를 사용하면 큰 손실뿐 아니라 이익을 얻을 수 있습니다. 과거의 결과는 미래의 결과를 나타내는 것이 아닙니다. 가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 큰 차이가 있습니다. 가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다.
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